中泰證券股份有限公司博士后研究人員招聘公告
中泰證券股份有限公司是全國大型綜合類上市券商,在全國28個省市自治區(qū)設有44家分公司、280多家證券營業(yè)部,員工9000多人,控股中泰期貨、中泰資本、中泰金融國際、中泰資管、中泰創(chuàng)投、齊魯股權交易中心、萬家基金,形成了證券、期貨、基金、投資等各項業(yè)務齊頭并進的發(fā)展格局。截至目前,公司服務客戶800多萬,管理客戶資產超過1.3萬億元;累計為上千家企業(yè)提供了近2萬億元的境內外股債融資服務。
中泰證券股份有限公司博士后科研工作站于2015年9月經國家人社部批準設立,已與清華大學、山東大學建立起良好的合作培養(yǎng)機制。工作站以促進產學研結合、培養(yǎng)符合證券行業(yè)發(fā)展需要的高層次科研人才為辦站方針,為加強經濟金融領域和資本市場改革發(fā)展穩(wěn)定重大課題研究,提升金融服務實體經濟質效,現面向海內外公開招聘2024年度博士后研究人員。
一、招聘崗位
博士后研究人員。
二、招聘條件
(一)具備良好的政治素質,遵守國家法律法規(guī),品行端正;
(二)近兩年在國內外獲得博士學位或將于2024年畢業(yè)的博士研究生,以及從其他博士后科研流動站(工作站)出站的博士后研究人員,專業(yè)水平優(yōu)秀,身體健康,年齡在35周歲以下;
(三)具有經濟、金融、管理、數學、統(tǒng)計、信息技術、理工類專業(yè)背景,擁有較強的科研能力、敬業(yè)精神和團隊合作能力,能夠獨立、盡職盡責地完成博士后科研工作;
(四)具備全脫產在中泰證券股份有限公司從事博士后科研工作的條件;
(五)具有CFA、FRM、CIIA、CPA、ACCA等資格的優(yōu)先。
三、研究課題
(一)基于大數據和時間序列的理財產品精準營銷模型
(二)基于輿情的產品推薦模型
(三)基于宏觀結構方程模型的風險管理研究
(四)證券公司風險智能監(jiān)測預警研究
(五)投資組合管理買方投顧研究
(六)大模型在證券公司的應用研究
(七)人工智能技術在股票投資研究中的應用
(八)國內高收益?zhèn)袌龅慕ㄔO及發(fā)展機制研究
(九)新金融工具準則預期信用損失模型構建及應用
(十)資本市場財務舞弊識別與防范研究
(十一)海內外ETF業(yè)務相關研究
(十二)A股行情畫像與金融產品匹配度研究
(十三)基于深度學習的金融產品銷售業(yè)務風險評估方法研究
(十四)ESG表現對企業(yè)價值的影響及ESG評價體系的構建與應用
(十五)上市公司綜合競爭力研究
除上述推薦研究課題外,鼓勵申請人員圍繞資本市場創(chuàng)新發(fā)展的重點領域自主選題。
四、報名材料
申請來中泰證券股份有限公司從事博士后研究的人員,請?zhí)峤幌铝猩暾埐牧希?/p>
(一)《中泰證券股份有限公司博士后申請表》(詳見附件);
(二)擬選課題研究計劃書(5000字左右);
(三)博士研究生畢業(yè)證書和博士學位證書掃描件(2024年博士畢業(yè)的,需提供學生證掃描件及畢業(yè)生推薦表掃描件;海外獲得博士學位的留學人員,需提交教育部留學服務中心出具的學位認證書掃描件);
(四)身份證(或護照)掃描件;
(五)兩位本學科領域博士生導師的推薦意見。
五、招聘程序
(一)申請報名。請應聘者按要求,將申報材料置于一個文件夾中,壓縮文件發(fā)至報名郵箱(postdoctor@zts.com.cn),文件標題注明:XX單位(所畢業(yè)院?;颥F所在單位)XX(姓名)申請博士后。本次招聘報名時間自公告發(fā)布之日起至2024年3月31日。
(二)資格審查。根據招聘條件,對應聘者進行初步資格審查,資格審查通過人員參加考試。
(三)筆試、面試。對通過資格審查的人員進行筆試、面試,具體時間、地點另行通知。
(四)公示及錄用。根據應聘人員綜合成績、背景調查情況、體檢情況,擇優(yōu)確定擬錄用人員,并對擬錄用人員名單進行公示。經公示無異議后,確定最終錄用人員名單。
六、注意事項
(一)資格審查貫穿招聘全過程。應聘人員應提供真實有效的相關信息和材料,凡弄虛作假者,一經查實,取消考試資格或錄用資格。公司對應聘者所提供的信息保密。
(二)筆試、面試及錄用通知將通過電話或電子郵件、短信等方式告知。未入圍或錄用者,不再另行通知。
(三)本次招聘統(tǒng)一采取網上報名方式,其他報名方式無效。本次招聘不收取任何費用,不授權任何機構進行培訓。
(四)中泰證券對本次招聘享有最終解釋權。
七、聯系方式
聯系人:肖老師
聯系電話:15966325398
E-mail:postdoctor@zts.com.cn
來源:http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2588325/n2588350/c30194709/content.html